尊敬的客戶:
中國(guó)證監(jiān)會(huì)已同意大連商品交易所(以下簡(jiǎn)稱“大商所”)雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)注冊(cè),現(xiàn)將上市交易有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、上市交易時(shí)間
雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)自2024年8月23日(周五)起上市交易。當(dāng)日8:55-9:00集合競(jìng)價(jià),9:00開(kāi)盤。8月23日(周五)當(dāng)晚,玉米淀粉期權(quán)開(kāi)展夜盤交易。
二、上市交易合約
首日掛牌的雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)合約月份分別從JD2501、CS2501和LH2501開(kāi)始。雞蛋期權(quán)首日掛牌合約月份分別為JD2501、JD2502、JD2503、JD2504、JD2505、JD2506、JD2507。玉米淀粉期權(quán)首日掛牌合約月份分別為CS2501、CS2503、CS2505、CS2507。生豬期權(quán)首日掛牌合約月份分別為L(zhǎng)H2501、LH2503、LH2505、LH2507。
三、掛牌基準(zhǔn)價(jià)
根據(jù)BAW美式期權(quán)定價(jià)模型計(jì)算雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)合約的掛牌基準(zhǔn)價(jià),模型中的利率取最新的一年期定期存款基準(zhǔn)利率,波動(dòng)率取標(biāo)的期貨合約歷史波動(dòng)率。掛牌基準(zhǔn)價(jià)于上市前一個(gè)交易日結(jié)算后,通過(guò)會(huì)員服務(wù)系統(tǒng)隨結(jié)算數(shù)據(jù)一同發(fā)布,也可通過(guò)大商所網(wǎng)站(www.dce.com.cn)查詢。
四、交易指令
雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)交易可以使用限價(jià)指令和限價(jià)止損(盈)指令,每次最大下單數(shù)量與標(biāo)的期貨相同。
五、行權(quán)與履約
在每個(gè)交易日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:15,客戶可以提交“行權(quán)”、“雙向期權(quán)持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”、“行權(quán)后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”和“履約后雙向期貨持倉(cāng)對(duì)沖平倉(cāng)”申請(qǐng)。在到期日的交易時(shí)間以及到期日的15:00-15:15,客戶可以提交“取消期權(quán)自動(dòng)行權(quán)申請(qǐng)”。
六、持倉(cāng)限額
雞蛋期權(quán)持倉(cāng)限額為400手,玉米淀粉期權(quán)持倉(cāng)限額為15000手,生豬期權(quán)持倉(cāng)限額為125手。雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)與標(biāo)的期貨分開(kāi)限倉(cāng)。客戶持有的某月份期權(quán)合約中所有看漲期權(quán)的買持倉(cāng)量和看跌期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和、看跌期權(quán)的買持倉(cāng)量和看漲期權(quán)的賣持倉(cāng)量之和,分別不得超過(guò)期權(quán)品種的持倉(cāng)限額。具有實(shí)際控制關(guān)系的持倉(cāng)合并計(jì)算。
七、組合保證金
自2024年8月23日結(jié)算時(shí)起,雞蛋期權(quán)2501合約月份、玉米淀粉期權(quán)2501合約月份及生豬期權(quán)2501合約月份的合約參與組合保證金優(yōu)惠。
八、申報(bào)費(fèi)
自2024年10月25日交易時(shí)(即10月24日晚夜盤)起對(duì)雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)合約收取申報(bào)費(fèi),適用對(duì)象及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與大商所已上市期權(quán)品種一致(見(jiàn)下表)。申報(bào)費(fèi)按日收取,期權(quán)合約申報(bào)費(fèi)按合約月份統(tǒng)計(jì)。
表:雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)申報(bào)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表
期權(quán)品種 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):元/筆 |
||||
信息量≤4000筆 |
4000筆<信息量≤8000筆;OTR≤2 |
4000筆<信息量≤8000筆;OTR>2 |
信息量>8000筆;OTR≤2 |
信息量>8000筆;OTR>2 |
|
雞蛋期權(quán)、 玉米淀粉期權(quán)、 生豬期權(quán) |
0 |
0 |
1 |
2 |
5 |
合約申報(bào)費(fèi)=∑(客戶或者非期貨公司會(huì)員當(dāng)日在合約上各檔位信息量×該檔位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn))。
信息量=報(bào)單筆數(shù)+撤單筆數(shù);報(bào)單成交比(OTR)=信息量/有成交報(bào)單筆數(shù)-1。
同一客戶在不同期貨公司會(huì)員處開(kāi)立多個(gè)交易編碼的,或者具有實(shí)際控制關(guān)系的客戶和非期貨公司會(huì)員,報(bào)單筆數(shù)、撤單筆數(shù)、有成交報(bào)單筆數(shù)等指標(biāo)合并計(jì)算。
九、做市商制度及合約詢價(jià)
雞蛋、玉米淀粉和生豬期權(quán)交易實(shí)行做市商制度。客戶可以在非做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約上向做市商詢價(jià),做市商持續(xù)報(bào)價(jià)合約以大商所網(wǎng)站發(fā)布為準(zhǔn)。詢價(jià)請(qǐng)求應(yīng)當(dāng)指明期權(quán)合約代碼,對(duì)同一期權(quán)合約的詢價(jià)時(shí)間間隔不應(yīng)低于60秒。同一交易編碼在一個(gè)期權(quán)品種上每日詢價(jià)次數(shù)上限為200次。
十、風(fēng)險(xiǎn)提示
由于期權(quán)交易所特有的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn),有可能會(huì)給您帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)與損失。在您進(jìn)行期權(quán)交易前,請(qǐng)您充分了解期權(quán)的基礎(chǔ)知識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)、相關(guān)交易規(guī)則以及投資者適當(dāng)性制度,認(rèn)真閱讀相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、期貨經(jīng)紀(jì)合同及相關(guān)文件,根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力審慎參與期權(quán)業(yè)務(wù),并自行承擔(dān)期權(quán)交易的風(fēng)險(xiǎn)和損失。
特此通知。
華創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司
2024年8月12日